sábado, 6 de maio de 2017

Critérios de Decisão em Ambiente de Risco



Critérios de Decisão em Ambiente de Risco
Os critérios que servem de apoio quantitativo na tomada de decisão em ambiente de risco são:
1.    Critério do Valor Esperado ou Critério de Bayes.
2.    Critério de Perda de Oportunidade Esperada.
3.    Critério do Futuro Provável.
4.    Critério do Nível de Aspiração.

1.   Critério do Valor Esperado ou Critério de Bayes
Este critério é um dos mais utilizados na tomada de decisão de baixo risco, garantindo o melhor resultado a longo prazo. O conceito de Valor Esperado é pois um conceito que proporciona resultados à longo prazo, é como uma média projectada ao futuro. Se se repete a mesma situação uma e outra vez, se espera que a média de todos os resultados será a mesma que o valor esperado que se calculou.
O emprego deste critério não assegura que todas as decisões resultem ser a selecção mais certa. No mundo probabilístico nada pode oferecer este tipo de garantia.
Para aplicar este critério se calcula o Valor Esperado de cada alternativa aplicando a seguinte expressão:
VE (Ai)
Onde VE (Ai): é o valor esperado para a alternativa i.
            Rij: é o valor associado a cada alternativa.
            Pj: é a Probabilidade associada ao evento ou estado de natureza j.
A regra de decisão é escolher a alternativa que proporcione o melhor Valor Esperado.
A*= Max VE (Ai) para uma matriz de lucro.
A*= Min VE (Ai) para uma matriz de custo.
Onde A* é a alternativa óptima.

2.   Critério de Perda de Oportunidade Esperada.
Para aplicar este critério se calcula, para cada alternativa, o valor esperado da perda de oportunidade da seguinte maneira:
VE (Oi)
Onde VE (Oi): é o valor esperado da perda de oportunidade para a alternativa i.
O critério aplica-se na matriz de perda de oportunidade. A selecção é escolher a alternativa que proporciona o valor mínimo, ou seja:
O*= Min VE (Oi); O* é a oportunidade esperada óptima.

3.   Critério do Futuro Provável.
Para aplicar este critério se examina cada valor da probabilidade para cada evento e se considera só o de maior valor de probabilidade.
Considerando que ocorrerá este estado da natureza, se busca então a alternativa que apresente o resultado com melhor valor (Max para o lucro e Min para o custo).
A* = Max Rij (lucro)
A* = Min Rij (custo)
Não obstante, deve-se destacar que este critério é mais aplicável quando existe um estado da natureza cuja probabilidade correspondente excede muito à qualquer das restantes.

4.   Critério do Nível de Aspiração.
Este é um critério que se emprega com muita frequência, conhecendo-se ou não. Para o uso deste critério, deve-se especificar algum nível de aspiração, ou seja, um valor mínimo com o qual a tomada de decisão está satisfeita. Este critério está baseado no conceito de satisfação.
A partir daqui se calcula, para cada alternativa, a soma das probabilidades dos estados da natureza para os quais se pode alcançar o nível de satisfação pré-fixado.
O critério de seleção consiste em escolher a alternativa que proporcione o maior valor de probabilidade.

Valor Esperado com Informação Perfeita
Os critérios de decisão anteriores foram tomados com base na informação que o decisor tem a prior sobre os possíveis estados da natureza. Estará o decisor disposto a pagar por obter informação adicional sobre quais serão as circunstâncias reais? Qual será o valor desta informação?
Chama-se Informação Perfeita à informação que diz exactamente o que vai ocorrer, isto é, quando se conhece exactamente o estado da natureza que que vai apresentar.
Suponhamos o caso em que estamos considerando uma matriz de decisão cujos resultados são lucros. Calculemos então o lucro esperado, empregando para isso a seguinte expressão:
LEIP
Onde LEIP : Lucro Esperado com Informação Perfeita.
            Rj: resultado máximo para o estado da natureza j.
            Pj: probabilidade para o estado da natureza j.
Não obstante ao anterior, o decisor o decisor estaria disposto a pagar por obter a informação perfeita. Mas até quanto?
A esse valor chama-se Valor Esperado com Informação Perfeita e denota-se por VEIP, e calcula-se através da seguinte fórmula:
VEIP = LEIP – VEo
Onde VEo indica o valor esperado que proporciona o melhor resultado em termos de lucros.
Conhecer o valor da informação perfeita permite reduzir o nível de perda de oportunidade esperada (lembrar que a perda de oportunidade esperada é em essência a diferença entre o que se ganha e o que se quer ganhar).
Se a matriz de decisão está dada em termos de custo, então o Custo Esperado da Informação Perfeita se calcula através da seguinte fórmula:
CEIP
Então VEIP = VEo – CEIP.






BIBLIOGRAFIA
- TAHA, Hamdy A. (2008) Pesquisa Operacional: Uma Visão Geral. 8ª Edição. São Paulo. Pearson Prentice Hall.

- Hillier F. S., Lieberman G. J. (2010) Introdução à Pesquisa Operacional. 8ª Edição. Editoras Mc Graw Hill e bookman.

- GOLDBARG, M.C. LUNA, H.P.L. (2005) Otimização Combinatória e Programação Linear. Modelos e Algoritmos. 2ª Edição. Editora Campus

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