Critérios de Decisão em Incerteza

Tema: Conceito de Decisão, Partes Essenciais de uma Situação de Decisão, Critérios de Decisão em Incerteza.

Definição: Decisão é a eleição ou seleção de uma alternativa dentro de um conjunto delas, a qual está fundamentada em critério bem estabelecidos que contempla o conhecimento prévio da opção e faz uma avaliação dos resultados possíveis e a existência da relação com o decisor.

Estados da Natureza: são circunstâncias externas ou acções que afetam o resultado de uma decisão, mas eles estão fora do controle do tomador de decisão. Eles também são chamados de eventos.

Partes Essenciais de uma Situação de Decisão

1.    A existência de um conjunto de decisões alternativas (Ai)

2.    Um conjunto de acções externas que se denominam “Estados da natureza ou ambiente em que se apresenta o problema” (Ej).

3.    Existência de uma medida de credibilidade ou probabilidade associada a cada estado da natureza (Pj).

4.    Existência de uma medida quantitativa das alternativas quando se apresenta um possível estado (Rij).

Ambientes em que se apresentam os problemas

1.    Ambiente de Certeza

2.    Ambiente de Risco

3.    Ambiente de Incerteza

4.    Ambiente de Conflito

Martriz de Decisão

Alternativas   P₁, P₂, …, P_n

                     E₁, E₂, …, E_n

        A₁          R₁₁, R₁₂,…, R_1n

        A₂           R₂₁, R₃,…, R_2n

        

        A_m                R_m1, R_m2, …, R_mn

Critérios de decisão em Incerteza

1º Critério Pessimista (ou Critério de Wal)

Neste critério seleccionam-se os valores mais baixos de cada alternativa e entre eles se escolhe o maior. Max (Min).

2º Critério Optimista

Neste critério, seleccionam-se os valores mais altos de cada alternativa e se escolhe o maior. Max (Max).

3º Critério de Laplace

Neste critério, determinam-se as médias dos valores correspondentes de cada alternativa e se escolhe o maior. Max (Médias).

4º Critério de Savage (ou Perda de Oportunidade)

Neste critério seguem-se os seguintes passos:

I)             Fazer a matriz de perda de oportunidades. Se escolhe o maior valor em cada coluna e se subtrai o mesmo em cada valor da coluna.

II)            A partir da matriz de perda de oportunidades, elabora-se uma tabela dos máximos de cada linha e entre eles escolhe-se o menor valor. Min (Max).

5º Critério de Hurwicz (ou Critério optimista-Pessimista)

 Segundo este critério deve-se primeiro estabelecer uma probabilidade de acordo com o estado do mercado e depois determinam-se os valores por fórmulas:

Hp = P (Max) + (1-P)(Min)

Depois de todos os valores calculados (em função das alternativas), selecciona-se o maior. Este critério é intermediário entre o critério pessimista e optimista, a partir dum coeficiente de optimismo.

OBS: O valor das probabilidades deve estar entre 0 e 1, onde 0 indica pessimismo extremo e 1 indica otimismo extremo. A soma das probabilidades é sempre igual a 1.

O grande valor desses critérios está no facto de que eles procuram tornar objectivo um processo de decisão por natureza subjectivo, em face das incertezas que caracterizam os eventos.

BIBLIOGRAFIA

1. Goldbarg, M.C. Luna, H.P.L. (2005) Otimização Combinatória e Programação Linear. Modelos e Algoritmos. 2ª Edição. Editora Campus.

2.  Hillier F. S., Lieberman G. J. (2010) Introdução à Pesquisa Operacional. 8ª Edição. Editoras Mc Graw Hill e bookman.

3. Taha, Hamdy A. (2008) Pesquisa Operacional: Uma Visão Geral. 8ª Edição. São Paulo. Pearson Prentice Hall.